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Keywords:

  • Combining dependent test statistics;
  • Combining p-values;
  • Non-parametric meta-analysis;
  • Inverse normal method;
  • Multiple endpoints

Abstract

In combining several tests of significance the individual test statistics are allowed to be stochastically dependent. By choosing the weighted inverse normal method for the combination, the dependency of the original test statistics is then characterized by a correlation of the transformed statistics. For this correlation a confidence region, an unbiased estimator and an unbiased estimate of its variance are derived. The combined test statistic is extended to include the case of possibly dependent original test statistics. Simulation studies show the performance of the actual significance level.

Bei der Kombination von Signifikanztests wird zugelassen, daß die individuellen Teststatistiken stochastisch abhängig sind. Indem zur Kombination die gewichtete inverse Normalmethode gewählt wird, kann die Abhängigkeit der ursprünglichen Statistiken durch eine Korrelation der transformierten Statistiken charakterisiert werden. Für diese Korrelation werden ein Konfidenzbereich, ein unverzerrter Schätzer und ein unverzerrter Schätzer für dessen Varianz hergeleitet. Ferner wird die kombinierte Teststatistik dahingehend erweitert, daß sie den Fall möglicherweise abhängiger Originalstatistiken mit einschließt. Simulationsstudien belegen das tatsächliche Signifikanzniveau dieses Gesamttests.