On the two-derative method of optimization

Authors


Abstract

The Two-Derivative Method of optimization, recently described by Methot, Cloutier and Cholette, has been shown to be a special case of the Newton-Raphson Method, and results when the matrix of second derivatives is assumed to be diagonal. Examples are given to illustrate that the Two-Derivative Method may diverge if a convergence forcer is not used. A simple form of forcer is shown to improve convergence, and it is suggested that a forcer should always be used with this method.

Abstract

On démontre que la méthode à deux dérivés pour l'obtention du rendement maximum qu'ont décrite récemment Methot, Cloutier et Cholette, est un cas particulier de celle de Newton et Raphson et qu'elle se produit lorsqu'on admet que la matrice des seconds dérivés est diagonale. On donne des exemples pour illustrer que la méthode à deux dérivés peut diverger, si l'on n'emploie pas un dispositif a convergence forcée. On montre qu'une forme simple d'un tel dispositif améliore la convergence et suggère qu'on l'emploie toujours avec la dite méthode.

Ancillary