On the identifiability of copulas in bivariate competing risks models

Authors


Abstract

In competing risks models, the joint distribution of the event times is not identifiable even when the margins are fully known, which has been referred to as the “identifiability crisis in competing risks analysis” (Crowder, 1991). We model the dependence between the event times by an unknown copula and show that identification is actually possible within many frequently used families of copulas. The result is then extended to the case where one margin is unknown. The Canadian Journal of Statistics 41: 291–303; 2013 © 2013 Statistical Society of Canada

Abstract

Dans le cadre des modèles de risques compétitifs, la distribution jointe des temps d'événement n'est pas identifiable même si les lois marginales sont entièrement connues, ce qui a été appelé la “crise d'identifiabilité en analyse des risques compétitifs” (Crowder, 1991). Nous modélisons la dépendance des temps d'événement à l'aide d'une copule inconnue et nous montrons qu'elle est identifiable dans des nombreuses familles de copules fréquemment utilisées. Nous généralisons ensuite ce résultat au cas où l'une des deux lois marginales est inconnue. La revue canadienne de statistique 41: 291–303; 2013 © 2013 Société statistique du Canada

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